| Handelsalgorithmen voor (dag) opties: verrassende conclusies over de keuze van opties bij het systematisch handelen en onverwacht krachtige patronen voor handelsstrategieën met opties. |
 Tradingsystemen
die gebruik maken van algorithmen op basis van koerspatronen zijn gemeen goed
geworden bij gebruik van aandelen , ETF’s, futures etc. Zo is het bijvoorbeeld gemakkelijk aan te tonen dat systematisch long gaan na 3 dagen van koersdaling en weer sluiten na positief doorkruisen van een voortschrijdend gemiddelde, of het raken van een stop-loss, tot goede resultaten leidt wanneer gebruik gemaakt wordt van futures, ETF’s etc. in termen van rendement/risico. Maar hoe zou het uitpakken als bij de koop en verkoopsignalen opties gebruikt worden ? Of combinaties van opties zoals (debit) spreads, butterflies of condors ? In een eerdere voordracht lag de focus op handelsalgorithmen waarbij opties gekocht worden. In deze nieuwe voordracht worden ook algorithmen en koerspatronen besproken waarbij opties geschreven worden en optiecombinaties gebruikt worden. In de voordracht komen de volgende onderwerpen aan bod:
|
| |
Aat Schornagel - Handelsalgorithmen voor (dag) opties
27 februari 2016, Bas van den Dikkenberg
