VectorVest, een compleet systeem voor aandelen analyse.
Tijdens het culemborgssymposium op zaterdag 13 oktober 2007 a.s. kunt u nader kennis maken met VectorVest. Tijdens deze dag zal de europese vertegenwoordiger van VectorVest aanwezig zijn om u hierover te informeren.
In dit artikel zal informatie gegeven worden over VectorVest.
1. Wat is VectorVest
VectorVest is een compleet systeem voor aandelen analyse dat speciaal ontworpen is om grote winsten te behalen. Dit systeem is geschikt voor zowel lange termijn belegger als korte termijn trader.VectorVest is ontworpen door Dr. DiLiddo, oprichter en voorzitter van het amerikaanse bedrijf VectorVest Inc. Naar aanleiding van zijn onderzoek kwam hij tot de ontdekking wat de oorzaken zijn van de stijging en daling van de aandelen koersen: waarde (fundamenteel), relatieve veiligheid en timing (technisch).
Sinds kort is er een VectorVest vertegenwoordiger in Europa. De vertegenwoordiger, VectorEU, geeft informatie over VectorVest en brengt VectorVest in de europese markt.
Bezoek onze website, www.vectoreu.nl
2. Hoe werkt VectorVest
Er zijn verschillende VectorVest versies:- Online versie
- Express versie
- Prographics versie
Bij de online en express versies werkt u via internet met de centrale database waardoor u geen koersen (dagelijks) hoeft te downloaden.
De express versie levert beperktere informatie t.o.v. de online versie echter voor de express versie is slechts een internet browser nodig. Er hoeft geen vectorvest software op de PC geinstalleerd te worden (ideaal bij gebruik van publieke internet PC's)
3. Voordelen
VectorVest heeft de volgende voordelen:- Eenvoudig en gebruikersvriendelijk in gebruik
- Levert uitgebreide analyse
- Gebruikt zowel fundamentele als technische analyse
- Bij de prijs van het abonnement zijn de koersen-gegevens inbegrepen
- Keuze uit veel strategieen (zowel voor long als short posities)
- Backtesten van strategieen mogelijk
- Geeft dagelijks adviezen over meer dan 8200 amerikaanse aandelen en meer dan 1800 europese aandelen
- Geeft de stop waarde voor ieder aandeel
- Geeft ook analyse over (industrie)sectoren
- Geeft ook de markt trend aan
4. Aandelen adviezen
De aandelen in Vectorvest overzicht zijn gesorteerd over hun VST waarde. De aandelen met de grootste VST waarde worden bovenaan getoond.VST is een VectorVest indicator (eigendom VectorVest), de waarde kan tussen 0 en 2 liggen (grotere VST waarde is beter). VST waarde is berekend op basis van 3 andere VectorVest indicatoren (eigendom VectorVest):
- RV (Relative Value, fundamentele indicatie)
- RS (Relative Safety)
- RT (Relative Timing, momentum tech. indicator)
VectorVest Inc. heeft aangetoond dat het kopen van aandelen met hoge VST waarde meer winst oplevert dan het kopen van aandelen met lagere VST waarde.
5. Algemene markt trend ("Market call viewer")
VectorVest geeft ook de algemene markt trend aan.Deze indicator ("confirmed markt up" en "confirmed markt down") dient ook als basis gebruikt te worden voor het kopen van aandelen, d.w.z. het is meestal beter om aandelen te kopen als de algemene markt trend "up" is en het is beter om short te gaan als de algemene markt trend "down" is.
Per jaar kan de trend enkele keren wijzigen (gemiddeld 2 tot 6 keer). Als voorbeeld keken wij terug naar de jaren 2005 en 2006. Voor 2005-2006 heeft VectorVest de volgende data gegeven in de “market call viewer”: (enkele maanden voor 2005 en enkele maanden na 2006 worden meegenomen om de vorige/volgende omslag mee te nemen)
| 7 september 2004 | Market up |
| 16 maart 2005 | Market down |
| 1 juni 2005 | Market up |
| 21 september 2005 | Market down |
| 18 november 2005 | Market up |
| 18 mei 2006 | Market down |
| 22 augustus 2006 | Market up |
| 6 maart 2007 | Market down |
6. Strategieën
Er zijn verschillende "kant en klare" strategieën aanwezig in VectorVest. U kunt echterzelf nieuwe strategieën bouwen met verschillende formules en indicatoren.
Hieronder zullen wij de resultaten van de volgende strategieen weergeven gedurende de periode 7 september 2004 tot 6 maart 2007:
- Best performing ETF’s (long strategie)
- High VST newcomers (long strategie)
- Explosive EPS stocks II (long strategie)
Bovenstaande long strategieen zullen slechts toegepast worden als de algemene trend “up” is, er worden geen posities ingenomen als de trend “down” is (evt. rente verkrijgen door het geld tijdelijk op een spaarrekening onder te brengen).
Hieronder vindt u de resultaten van deze strategieen (met behulp van backtest).
| Strategie | %Gain | Annual gain | Max drawdown | % winner |
| Best performing ETF if the trend is up, neutral (cash) if the trend is down | 48% | 19% | 14% | 85% van 41 trades |
| High VST newcomer if the trend is up, neutral (cash) if the trend is down | 110% | 44% | 19% | 54% van 77 trades |
| Explosive EPS Stocks II if the trend is up, | 182% | 73% | 25% | 41% van 107 trades |
Additionele informatie, voor backtest worden de volgende waarden gebruikt
- Start kapitaal is 35000 USD te verdelen in 7 fondsen
- Tijdens de backtest kan het aantal fondsen groeien tot maximaal 10 fondsen
- Commissie is 0,5% voor cash geld wordt geen rente ontvangen
- De positie wordt gesloten als het aandeel te veel daalt dat Vectorvest recommendation op SELL staat (stop waarde). In zulk geval wordt een nieuwe positie ingenomen voor een aandeel dat op dat moment wel aan de search voldoet.
Hieronder volgen enkele screenshots van de backtests, uitgevoerd met het programma “Simulator” van VectorVest. Het Simulator programma is een uitbreiding op VectorVest. Het basis VectorVest beschikt ook over backtest faciliteiten maar minder uitgebreid.
Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u deze richten aan info@vectoreu.nl
7. Disclaimer
De schrijver van dit artikel is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie in dit artikel of de site www.vectoreu.nl. Het handelen met deze informatie is voor eigen risico.