Daytrading

Interessegroep ‘’daytrading’’?

Dagelijks schieten grote aantallen indexpunten voorbij waarvan het ons spijt dat we daarvan niet konden profiteren. Achteraf zie je vaak dat de indicatoren het nog mooi aangaven ook. Dat het niet uitkwam, komt evengoed voor. Dat je er door allerlei menselijke zwakheid niets mee verdient, misschien nog veel vaker. Ik heb wel gemerkt dat de betrouwbaarheid van de signalen toeneemt als de R in de maand is. Ook meer in de namiddag dan ‘s morgens. Toch blijft bij velen de gedachte leven dat er van tijd tot tijd op korte termijn  interessante koersbewegingen gepakt kunnen worden. Het kan daarbij gaan om futureposities van enkele minuten tot optieposities van enkele uren of dagen.

Daytraden bij HCC Beleggen 

Het onderwerp daytraden wordt op hccbeleggen tot dusver weinig aangeroerd, ook al omdat er niet veel beleggers zijn die de tijd en het geduld kunnen opbrengen om grote delen van de dag de index te volgen.

Nu noemt hccbeleggen bij wie, wat vergroten van kennis op het gebied van beleggen met behulp van de computer ‘’ en ‘’het bevorderen van de onderlinge contacten , uitbouw van de persoonlijke netwerken’’.  Het lijkt me daarom goed dat er  op de Culemborgdagen voor de daytraders wat te beleven is.  Om de draad hiermee op te nemen, hoop ik op 9 december overdaytraden wat te laten zien, waarbij het onderstaande ter sprake zal komen.

Start IG Daytraden 

Op 9 december 2006 kunnen we in Culemborg met een intekenlijst  (met emailvermelding) van belangstellenden aan de slag om ook voor volgende keren elkaar te spreken rond  vondsten of nieuwigheidjes die we aan de orde stellen. Contact op het forum lijkt ook goed haalbaar.

Vaardigheden daytrader 

Nu kunnen mensen die het goed kunnen vertellen, vaak heel slecht traden  en die goed traden, kunnen het slecht vertellen.  Je moet er eigenlijk geen sterk vooropgestelde mening  voor de marktrichting voor hebben. Die mening kan sterk de boventoon gaan voeren. Belcampo schrijft in een aardig verhaal dat het mooi is om met een gedachte te spelen, maar dat het gevaar groot is dat de gedachte met jou gaat spelen.

Van alle vaardigheden is ‘’daytraden’’ er een waarbij kennis van zaken soms nog veel slechter werkt dan onkunde. Het is daarom goed het nodige realisme op te brengen en ervan uit te gaan dat je over de richting van de markt  niets weet en alleen je werkzame  indicatoren kent. In een werkgroep ‘’daytraden’’ zou men elkaar daarop bij regelmaat kunnen wijzen.

In publicaties  in bladen  en op internet komen voor de beurs  allerlei aanbevelingen voor.

Kosten voor het handelen 

De meeste willen je overhalen  vooral veel en vaak te traden (denk aan ABNAMRO met de wedstrijd ‘’de slimste belegger’’);  het risico is voor jou en voor hun zijn de  vaste opbrengsten uit de transactiekosten

Je moet daarom voor het korte werk handelen bij een broker als IB (InteractiveBrokers ), je hebt daar een future op  de dax, stox50  of een optie op de AEX voor 3 euro, in tegenstelling met de 10 tot 30 euro die je bij alle Nederlandse instellingen betaalt.

Als de AEX vervolgens 10 punten in jouw richting  beweegt, maken die hoge transactiekosten niet zo veel uit, maar bij korte posities moet je het ook wel eens van 1 of 2 AEXpunten hebben of  met een positie die eerst een paar uren tot dagen tegen je ingaat, kunnen sluiten met een AEXpunt tegen.

Hoe te handelen 

Hoe het dan verder werkt om bij IB te handelen, storingen te verhelpen of daarbij gebruik te maken van Brackettrader, is het mooi om in hccbeleggen wat aanknopingspunten te vinden.

Een indruk van de faciliteiten van Brackettrader.

Brackettrader in gebruik

Brackettrader in gebruik detail

Zelf heb ik de laatste tijd veel gehad aan

• onderdelen van de lessen van Linda Bratford Ratschke (les marktevu 1: ‘’gebruik het middel van bevestiging van signalen op meerdere indicatoren, zo kort mogelijk na elkaar’’) ,
• JohnCarter (Tradethemarkets.com en zijn boek’’ Mastering the trade’’ : ‘’ de beurs moet blaffen’’),
• les 9 van MarkMacRae  (rsi21 op uurbasis door de 50-lijn),
• het dagbericht van DavidLaundry op Traderslog,
• de gratis weekberichten van Eurofuture ,
• de internetbibliotheek van Eelco Ubbels te bereiken via deze site.

Informatie 

Om op de hoogte te zijn van het verschijnen van statistische uitkomsten en hun tijdstippen,  lees ik dagelijks USweek at a  Glance .

Ik heb nog geen site gezien die dat soort dingen ook voor Europa (Duitse IFO cijfers, ECB rentebesluiten) aangeeft. Verder moet je de futures onderling volgen en controleren of ze elkaar als index wel bevestigen, je komt dan al gauw op 2 computers met elk 2 monitoren voor een breed beeld. Voor olie 30 minuutvertraagd en euro/dollar realtime (Metatrader gratis op internet) heb ik een 3^e computer. Ik mag daar ook graag kijken hoe Spanishtrader  in een plaatje op uurbasis een trendkanaal aanmaakt. Het is verhelderend af en toe te kijken hoe zijn rendementen zich ontwikkelen, hetzelfde geldt voor Realtimetrader.

Bijeenkomsten IG Daytrading

Als we op elke  Culemborgdag een bespreking kunnen houden (b.v. in de pauze 12-13 uur) waarbij dit soort dingen de revue passeren, kunnen we elkaar goed van dienst zijn.  Om ervoor te zorgen dat er steeds wat te beleven valt, kunnen we om beurt met internet, laptop en beamer het een of ander aan de orde stellen. We kunnen  op 9 december eens kijken naar de genoemde sites en de (email)berichten die eruit voortkomen.

De praktijk 

Als de tijd en de apparatuur het toelaten, kan ik nog wat laten zien van de  5m-tradingwijze met bbsqueeze  in combinatie met stochastic.

Tussen C en D is te zien  hoe de indicator met rode middenstippen duidelijk maakt dat de Bollingerbands zich versmald hebben; het einde van deze periode kon wel eens de nodige onrust aangeven. Er gaat dan ook een 5sec herhaald belsignaal. Bbsqueeze is een indicator die wordt afgeleid van de BB (Bollingerbands 20,2) door vergelijking met de randen van het Keltnerchannel (afgeleid van de ATR 20, anderhalf).

Het werkt  heel kort als momentumindicator;  momentum of macd  zelf is aanzienlijk trager.

Het is een uitvinding van John Carter van Tradethemarkets.com, hij bespreekt het in “Mastering the trade’’ en biedt het voor Tradestation te koop aan voor 500 dollar.

In WSpro is het door gebruikmaking van TAscript betrekkelijk eenvoudig van internet binnen te halen.

Op 5m-basis kan ik er in combinatie met Stochastic(9,3,3) na ’s morgens 10.00 uur aardig mee overweg

Als goede tweede werk ik met de bijna gelijktijdige macd-snijding en de vg3/vg13-snijding.

Aanbeveling: als de RSI(5) intussen minstens 2maal achtereen de bijbehorende richting heeft aangegeven.

Onder raadpleging van de genoemde sites voor euro/dollar, olie en tijdstippen van  belangrijke cijfers valt daar van tijd tot tijd goed mee te werken.