Ga direct naar inhoud

34 K Leden

26 interessegroepen

20 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Inloggen

Aat Schornagel: Handelsalgorithmen voor (dag)opties

Deel dit artikel

,

HCC
geen foto beschikbaar

Handelsalgorithmen voor (dag)opties:
                            nauwelijks te verslaan als het om de rendement/risico verhouding gaat !
Aat-Schornagel120x160.jpgTrading systemen die gebruik maken van algoritmen op basis van koerspatronen zijn gemeen goed geworden bij gebruik van aandelen , ETF’s, futures etc.
Zo is het kopen van een future, turbo of ETF op de AEX of S&P500 index na 3 dagen van koersdaling en weer sluiten van de positie na positief doorkruisen van een voortschrijdend gemiddelde een bekende en goed renderende strategie.
In de voorgaande 2 voordrachten is aangetoond dat het vervangen van futures door kortlopende opties vaak tot spectaculaire verbetering van de rendement/risico verhouding leidt. Ook is aangetoond dat het meestal geen goed idee is opties te schrijven (al of niet in combinaties zoals straddles, butterflies etc).
In deze nieuwe voordracht mag u het volgende verwachten:
Samenvatting en verdieping van de conclusies van de 2 eerdere voordrachten

opties kopen levert bijna altijd meer rendement per eenheid risico oplevert dan opties schrijven (verkopen)

kortlopende (dag) opties hebben bijna altijd meer rendement per eenheid risico opleveren dan langer lopende opties
Optiecombinaties (waarin geschreven opties) die toch een “edge” hebben.
   Algoritmisch optie traden met opties “In the Money” of “Out of the Money” ?
    Waarom (dag)opties zelden of nooit te duur zijn.
Een kijkje in een groot domein van interessante koerspatronen en handelsstrategieën gebaseerd op aankoop en verkoop van (dag)opties

Aat Schornagel is wiskundige en heeft 23 jaar lang voor Shell over de wereld gezworven.  In Londen was hij o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een geautomatiseerd beleggingssysteem voor het Shell Pensioenfonds.  Aat heeft ruim 20 jaar ervaring als ontwikkelaar van trading systemen met een focus op (dag)opties

HCC Computerbeleggersgroep Zuid Holland
images/banners/HCC-Beleggen-logo-2014-435x82.gifWij stellen ons ten doel de kennis van en het inzicht in Beleggen van de leden te vergroten.
" Beleggen met behulp van de computer " is daarbij het kader.


Vorige blogpost

Actueel

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!beleggen

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden