Weekendbeleggers beleggen in het weekend
Uit recent wetenschappelijk onderzoek onder 100.000 ALEX beleggers blijkt o.a. dat deze beleggers over de periode januari 2000 t/m maart 2006 een gemiddeld verlies hebben geleden van bijna 2% per maand. Oorzaak, het o.a. onvoldoende geïnformeerd zijn (opties) en te vaak handelen (bron: Universiteit van Maastricht 2007, ALEX leerstoel). Het zou kunnen dat deze beleggers geen gebruik maken van enig beleggingssysteem.
Startende technisch analisten zijn bij de keuze van een beleggingstrategie of systeem vaak aangewezen op algemeen bekende indicatoren zoals MA, MACD, RSI en DMI. Met gebruik van deze hulpmiddelen wordt vervolgens belegd. Tevens dienen deze nieuwkomers afwegingen te maken over zijn/haar:
- planningshorizon (maakt men gebruik van uur-, dag-, week- of maandgrafiek?);
- risicospreiding (voor welk percentage van het belegd vermogen wordt gebruik gemaakt van beleggingsfondsen, aandelen en/of hefboomproducten?);
- beleggerbeslissing (behoort men tot de adviesgevoeligen, de gemakzuchtigen, de risicovermijders of de ambitieuzen? (bron: AFM segmentatietabel 2007).
De wat meer gevorderde analist beschouwt de literatuur of volgt een training. Zij kennen de theorieën over kop-schouder-formaties, dubbele bodems en andere technische hulpmiddelen. En zij proberen daar dan naar te handelen. Van gevorderde beleggers wordt verwacht dat zij goed de risico’s van het handelen in hefboomproducten beheersen.
De hoogste graad van technische analyse hebben zij bereikt die een eigen systeem hebben ontwikkeld of zelfs gebouwd en daarmee tevens geautomatiseerd handelen. De spoeling wordt bij deze groep echter al een stuk dunner en is alleen weggelegd voor de happy few. Deze groep van beleggers kent de risico’s van het handelen in derivaten bij wijze van spreken uit het hoofd.
Waar echter vrijwel niemand aan ontkomt, zijn de menselijke emoties. Zie ik nu wel of niet een dubbele bodem? Zal ik nu wel of niet handelen, had ik maar niet gehandeld.., de twijfel slaat toe. Steun- en weerstandslijnen worden vaak gebruikt om het beste in- en uitstapmoment te bepalen. Echter, het trekken van lijntjes langs een koersgrafiek is toch echt een subjectieve handeling. Want hoe vaak zijn deze lijntjes door menig analist niet aangepast zodat de koers zich weer keurig in de eerder getekende range zou bevinden? Herkenbaar?
Veel beginnende en zelfs ervaren beleggers hoppen door de jaren heen vaak van het ene naar het andere systeem, omdat de resultaten van hun huidig systeem toch niet zo goed uitpakte als in eerste instantie werd gedacht. En vol enthousiasme stort men zich vervolgens weer in een ander systeem op zoek naar de heilige graal. Deze bestaat echter niet. Toch ontstaan er soms spontaan systemen die best ‘s even tegen het licht gehouden mogen worden. De beleggingstrategie van weekendbeleggers is zo’n systeem waarbij met voorbedachte rade wordt gehandeld.
Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend
Bij dit systeem wordt gebruikt gemaakt van een indicator die minder algemeen bekend is bij het grote publiek. Deze indicator werkt op basis van 3 exponentiele moving averages maar presenteert zich door gekleurde pijltjes. De vertraging die hierdoor optreedt wordt deels tenietgedaan door het inbrengen van een (ROC) rate of change.
De toegevoegde waarde van dit systeem ligt echter in het feit dat deze indicator niet wordt gebruikt in combinatie met de gebruikelijke daggrafiek, maar met de weekgrafiek. Dit maakt het mogelijk om alleen in het weekend te beleggen. Tegelijkertijd zijn alle Amsterdamse fondsen (en beschikbaar gesteld door Tijd Beurs Media in Wallstreet Pro) gesimuleerd getest (backward and forward) m.b.v. 20 jaar koershistorie en door criteria gehaald die de toets der kritiek voor een geautomatiseerd handelsysteem in belangrijke mate weerstaan. Een van de criteria betreft de hitrate (het percentage aantal goed afgegeven adviezen op basis van de indicatorsignalen uit het verleden). Deze moet in beginsel per fonds altijd groter zijn dan 50%. Het resultaat is een systeem dat uitsluitend werkt met een mandje van geselecteerde beleggingsfondsen, aandelen en indexen, ongeveer 60 fondsen in totaal. Afhankelijk van het beleggingskarakter en -beslissingen bepaalt men uiteraard zelf in welke fondsen wel of niet wordt gehandeld. Om nog beter de effectiviteit van het systeem aan te geven wordt steeds de grafiek gepresenteerd incl. indicator en TSV (Trend Simulatie Vermogen). Hierdoor ziet men in een oogopslag hoe deze indicator rendeert op het belegd vermogen. Eenvoudig, emotievrij en effectief.
Eenvoud(ig)
Weekendbeleggers volgen kinderlijk eenvoudig de adviezen (lees de gekleurde signalen van de indicator). Deze rekent met de vrijdagslotkoers. Daarmee behoren deze beleggers deels tot de adviesgevoeligen uit de AFM-segmentatie tabel. Zij weten zich tevens gesteund door een indicator die zich gemakkelijk laat controleren, over transparantie gesproken. Weekendbeleggers twijfelen (= emotie) voortaan nooit meer over dubbele bodems, KS formaties of het trekken van steun en weerstandslijnen, want hier wordt gewoon niet mee gewerkt. Er wordt gewerkt met 1 systeem en niet met meerdere tegelijkertijd wat bevorderlijk is voor de beheersbaarheid. Beleggen is daarom niet moeilijk meer. Orders worden ingelegd in het weekend die vervolgens worden uitgevoerd bij de opening van de Amsterdamse beurs op maandagochtend. Door alleen te beleggen in het weekend heeft men de rest van de week meer tijd voor andere dingen in het leven.
Bron: Wallstreet Pro
Emotievrij
Koersgrafieken komen tot stand o.a. op basis van menselijke emoties. Weekendbeleggers handelen echter emotievrij en met discipline volgens de gekleurde pijlen. Zij voorspellen niet, maar nemen slechts waar. Na enige tijd ontstaat als vanzelf vertrouwen in het systeem. Daarna volgen zij bij wijze van spreken ‘blind’ de pijltjes.
Effectief
Weekendbeleggers nemen wat meer afstand van de koersgrafiek door gebruik te maken van de weekgrafiek. Door niet dagelijks te handelen maar wekelijks bespaart dit de belegger transactiekosten. Hierbij is gesimuleerd een hitrate gerealiseerd vanaf 01 januari 1996 tot 31 december 2006 van 79%! En dat is een ongekend percentage!
De grootste effectiviteit van dit systeem wordt echter behaald in een bearmarket zoals in de periode 2001/2002. Door tijdig de sluit long signalen uit te voeren en tevens (eventueel) in te spelen op de dalingen bij die fondsen waarbij dat mogelijk is, slaat dit systeem pas echt toe. Kijk en daar wordt elke type belegger vrolijk van..
Lezers die meer willen weten over dit systeem kunnen mijn presentatie op 13 oktober a.s. bezoeken of eens een kijkje nemen op www.weekendbeleggers.nl.