Ga direct naar inhoud

34 K Leden

26 interessegroepen

20 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Inloggen

Wouter J. Keller: Kwantitatieve tactische asset allocatie.

Deel dit artikel

,

HCC
geen foto beschikbaar
Kwantitatieve tactische asset allocatie.

WJKeller120x160.jpgWouter Keller, ondernemer, emeritus hoogleraar en investeerder, bespreekt verschillende tactische beleggingsmodellen. Hij is na een lange carriere bij het CBS en de VU nog een eigen ICT bedrijf gestart. Hierbij is enig vermogen opgebouwd. Ontevreden over de beleggingsresulaten van de grootbanken heeft Wouter eigen beleggingsmodellen ontwikkeld, mn. op basis van momentum. 

Momentum is het voorspellen van de returns op basis van trends uit het verleden. Het QTAA fund van QTR Invest is gebaseerd op het eerste model (FAA) van Wouter. Hierbij spelen naast returns ook de volatility en de correlatie een belangrijke rol. Zijn nieuwere "Smart Beta" modellen zijn een tactische variant op de Modern Portfolio Theory van Markowitz.

In de presentatie zal Wouter de modellen kort toelichten en illustreren dmv. uitgebreide backtests met oa. index funds vanaf 1996 en eerder. Hij heeft over de modellen verschillende papers gepubliceerd  (zie papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1935527). Zijn FAA paper staat in de SSRN Top10 van de meest gedownloade papers op het gebied van portfolio analyse.  

Vorige blogpost

Actueel

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!beleggen

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden