Handelsalgoritmen
voor (dag)opties: ontwikkeling, backtesten en de keuze tussen future, turbo en
optie Tradingsystemen die gebruik maken van algoritmen op basis van koerspatronen zijn gemeen goed geworden . Meestal worden bij Long- en Shortsignalen futures, aandelen of trackers gebruikt. Maar hoe zou het uitpakken als systematisch (dag)opties of turbo’s gebruikt worden ? Backtest software is niet zo maar voorhanden. In de voordracht komen de volgende onderwerpen aan bod:
Tijdens de voordracht worden diverse handelsalgoritmen gedemonstreerd. Aat Schornagel is wiskundige en heeft 23 jaar lang voor Shell over de wereld gezworven. In Londen was hij o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een geautomatiseerd beleggingssysteem voor het Shell Pensioenfonds. Aat heeft ruim 20 jaar ervaring als ontwikkelaar van tradingsystemen met een focus op (dag)opties. |
Aat Schornagel Handelsalgoritmen, backtesten en de keuze tussen future, turbo en optie
23 februari 2015, Bas van den Dikkenberg
